保值靠正股，賺錢靠期權，進階美股量化投資實戰策略
有人說如果美股是優質的投資選擇，那期權就是真正的賺錢利器！但期權與股票相比槓桿性更高，如果單純以漲跌去使用期權，那會在這個市場“死”很慘。因此期權交易進場和出場就很重要。爲此，本文會爲初學者介紹一種簡單的 SPY 期權交易策略，通過結合使用 “OptionsMillionaire SPY Moving Averages and Signals” 和 “Camerilla pivot points” 兩個指標來識別交易良機，以保障您的期權投資收益。
策略介紹
許多美股交易者往往會一邊持有正股，一邊利用期權賺取更多收益。因爲他們明白，股票獲利源於優秀公司的長期增長紅利，而若想在短期內賺錢，則需藉助期權交易。例如，當正股上漲 1%時，某些期權合約可能會上漲 100%甚至更高！當然，世上沒有免費的午餐，期權交易的風險也更高，而這風險並非源於期權本身，更多地來自於投資者的知識儲備和交易技巧。
本文介紹的是 SPY (標普500指數ETF) 的期權作爲主要標的，同時選擇的期權買賣策略是 “OptionsMillionaire SPY Moving Averages and Signals” 和 “Camerilla pivot points”。
1.1期權百萬富翁間諜移動平均線和信號
OptionsMillionaire SPY Moving Averages and Signals，翻譯過來就是期權百萬富翁 SPY 移動平均線和信號，也可以從字面上理解爲通過期權交易成爲百萬富翁的人用的指標。
這個SPY 期權指標是一種專門的交易工具，旨在簡化 SPY（標準普爾 500 ETF）期權交易的決策過程。它整合了多種技術指標，簡化了識別買入和賣出機會的過程。該指標利用關鍵移動平均線、動量震盪指標和價格行爲規則的組合，爲期權交易者提供明確的進出場信號。
1.2卡梅拉樞軸點
如果你做過日內交易，你就會知道，有時市場會在單筆交易中給我們帶來更多的利潤，而我們卻因爲對前一筆交易過於自信而忘記了檢查交易條件，從而進行下一筆交易，結果就是出現損失。我嘗試過多種策略，有些奏效了，但很多都是失敗的。後來遇到了 camarilla 支點後，這種情況得到了極大的改善。簡單來說， Camarilla 支點是一組支撐點和阻力點，可幫助您瞭解潛在的突破和反轉。它根據前一天的最高價、最低價和收盤價計算得出。
配置指標
2.1 在 TradingView 中設置這些指標
進入 TradingView，點擊 “指標 “選項卡，搜索 “OptionsMillionaire SPY Moving Averages and Signals“並將其添加到圖表中。
更改設置：
黑點是 vwap 線，並將 Vwap 的厚度改爲高，以便於理解。
VWAP（Volume Weighted Average Price，成交量加權平均價）是一種常用的技術指標，用於計算特定時間段內的加權平均價格。它考慮了每個價格點的交易量，即價格和成交量的乘積，以更準確地反映市場的交易活動。
搜索 “樞軸點標準（Pivot Point） “並將其應用於圖表。將其改爲 Camarilla。
樞軸點（Pivot Point）是一種常用的技術分析工具，廣泛應用於日內交易中，用於確定市場的潛在支撐位和阻力位。標準樞軸點的計算基於前一天的最高價、最低價和收盤價，並幫助交易者識別價格的反轉點或突破點。
樞軸點標準的主要目的是幫助交易者識別當天市場的關鍵價位，便於判斷價格可能的反轉或突破點。如果價格突破了樞軸點或支撐/阻力位，通常被視爲市場趨勢的強烈信號。
Camarilla樞軸點在精度上比標準樞軸點更高，特別適合短線交易者以及在波動性較大的市場中操作。通過細化更多的支撐和阻力位，交易者可以在更小的時間框架內識別價格的潛在反轉點，幫助制定更精確的交易決策。
應用這兩個指標後，您的圖表如下圖所示。
運用策略
EMA（Exponential Moving Average，指數移動平均線）是一種常見的技術分析指標，用於平滑價格波動並幫助交易者識別市場趨勢。與簡單移動平均線（SMA）不同，EMA 更加重視最近的數據點，因此對最新的價格變化更加敏感。
用於趨勢識別的移動平均線
– 當 8 EMA 穿過 21 EMA 時，預示着看漲趨勢，通常是買入看漲期權的良機。
– 相反，當 8 EMA 穿過 21 EMA 下方時，表明趨勢看跌，有利於看跌期權。
– 100 和 200 SMA 是動態支撐位和阻力位，有助於確定潛在反轉或趨勢延續的關鍵區域。
用於動量確認的 MACD 和 RSI
– MACD（移動平均收斂背離指標）用於確認趨勢的強度，確保交易者按照市場動能的方向進行交易。
– RSI（相對強弱指數）有助於識別超買或超賣狀況，對可能出現的趨勢逆轉或回調發出預警。
擠壓動量指標（Squeeze Momentum Indicator）
該工具顯示價格走勢可能突破的高潛在波動期。它可以幫助交易者在市場收縮和擴張時期識別具有高收益風險比的設置。
3.4 赫爾移動平均線 (HMA) 增強信心
HMA （Hull Moving Average (HMA) for Confidence）增加了另一層確認功能，根據蠟燭收盤價高於或低於 HMA 線，用顏色編碼發出信號。雖然不是直接的交易入場工具，但它能在進入或退出交易時提供額外的信心。
3.5 看漲佈局
看漲的綠色蠟燭應穿過並收於 VWAP 和 EMA 綵帶上方，出現看漲信號，做多。
要避免呼叫信號低於 vwap。
而目標將是下一個阻力位。
3.6 看跌設置
看跌紅燭應穿過並收於 VWAP 和 EMA 綵帶下方，出現看跌信號，做空。並且要避免在 vwap 以上發出 PUT 信號。
3.7 使用該策略時應遵循的規則
1. 永遠不要逆勢而爲。當市場是綠色的時候，尋找買入看漲期權；當市場是紅色的時候，尋找買入看跌期權。但是，如果整體趨勢發生重大轉變，你可以在綠盤時買入看跌期權，或在紅盤時買入看漲期權。
2. 指標確認。進入交易前，一定要等待多個指標的確認。
3. 不強行交易。如果沒有交易設置，就不要勉強。有時，最好的交易就是不做交易。
4. 不隔夜持倉。在當前市場環境下，避免持倉過夜。
5. 耐心會有回報。無論是幾分鐘還是幾秒鐘，好的設置都會出現，等待時機總比急於求成要好。
觀點總結
任何策略都無法確保達到 100%的準確率，且切勿依賴單一指標，務必牢記嚴格的止損紀律。倘若您學習價格行爲並將其與技術指標相結合，就能在日內交易中實現較爲穩定的準確性。
– 交易者應該依賴技術分析和指標確認來做出交易決策，而不是憑直覺。
– 在進行期權交易時，結合多個技術指標可以提高交易的準確性和信心。
– 雖然沒有任何策略能保證 100% 的準確率，但通過學習價格行爲並結合技術指標，交易者可以在日內交易中實現穩定的準確性。
– 交易者應該遵守一定的交易規則，如不要逆勢交易、嚴格控制止損、不要過夜持倉等，以降低交易風險。
– 交易者應該對市場環境保持靈活，根據市場的實際情況調整交易策略。
交易者在選擇交易平臺時應選擇合規美股交易平臺，如盈透證券，嘉信證券，老虎證券，BiyaPay等。祝各位投資順利。